Facebook

Ekuacioni i Hamilton-Jakobi-Belmanit (HJB) eshte nje a ekuacion diferencial pjesor i cili eshte thelbesor ne teorine e kontrollit optimal.

Zgjidhja e ekuacioniot te HJB eshte nje 'funksion vlere', i cili jep koston optimale per nje sistem dinamik te dhene i cili pershkruhet nga nje funksion kostoje. Problemet e variacionit klasik, per shembull, problemi i brakistokrones mund te zgjidhen gjithashtu duke perdorur kete metode.

Ekuacioni eshte rezultat i teorise se programimit dinamik, nje teori e formuar ne 1950-en nga puna pionere e Ricard Bellman dhe bashkepuntore te tjere. Ekuacion korespondues me kohe diskret zakonisht referohet si ekuacioni i Bellmanit. Ne vazhdimesine kohore, rezultati mund te shihet si nje zgjerim i punes ne fiziken klasike dhe ekuacionit te Hamilton-Jakobit nga Uilliam Rouan Hamilton dhe Karl Gustav Jakob Jakobi.